上半年量化对冲基金各策略榜单出炉 5亿以下规模私募收益突出
2022-07-20 15:59:33来源：私募排排网
7月中旬，国内上半年一系列经济数据曝出。经初步核算，上半年GDP同比增长2.5%，其中一季度增长4.8%，二季度增长0.4%。随着疫情得到控制，居民消费有序恢复，6月社会消费品零售总额达到38742亿元，同比增长3.1%。经济好转刺激股市上涨，6月沪指回归3300点以上，日均成交额突破1.1万亿元。
在此背景下，量化对冲基金各策略的月度收益全面转正，股票量化业绩表现尤为突出，月平均收益率达到8.66%。管理期货的获利能力有所减弱，但总体来看保持了月度正收益，且年内业绩仍居五策略之首。
私募排排网根据上半年私募量化产品的表现，按照榜单规则，取各策略前十名产品，制作出量化对冲基金各策略榜单。其中，5亿以上规模私募旗下的量化产品排名已于前日发布，管理期货量化、股票量化、量化套利、股票量化中性、量化多策略的半年度冠军分别由泽源私募证券基金的“泽源小奔一号”、前海国恩资本的“国恩裕享多头价值成长”、文谛资产的“文谛量化套利六号”、砥立资产的“砥立资产-阿尔法喵喵喵”、微观博易私募基金的“天蝎A”摘得。
5亿以下规模私募旗下排名前十的量化产品收益表现同样不弱。从上榜产品的平均收益表现来看，5亿以下规模私募的量化多策略产品收益相对突出，前十产品的平均收益达到57.25%，同时管理期货量化产品的平均收益率也高达46.48%。
5亿以下规模私募旗下的产品中，管理期货量化、股票量化、量化套利、股票量化中性、量化多策略的榜单冠军，分别由信鱼私募基金的“信鱼CTA尊享2号”、乾上泉私募基金的“乾上泉中证500指数增强1号”、懿坤资产的“懿坤优才二号”、银杉资管的“银杉中海3号”、蝶威资产的“蝶威深度智能稳健3号”摘得。
以下为5亿以下规模各策略榜单详情：
管理期货量化
5亿以下规模私募旗下的管理期货量化冠军，是信鱼私募基金的“信鱼CTA尊享2号”。信鱼私募基金是一家应用金融数据对证券、期货市场进行量化研究投资的公司，上海伊布数据科技有限公司是信鱼投资的母公司，为信鱼投资提供全方位的IT技术解决方案。“信鱼CTA尊享2号”成立于2021年10月27日，运行尚不足一年，然而成立以来的收益率已经达到了***%(净值日期：7月18日)，同时夏普比率也高达***。
5亿以下的亚军、季军分别由层创投资的“层创一号CTA”、圆融投资的“圆融投资光明2号”摘得。
层创投资的办公地位于上海，依托自研的量化投资系统，在股票、期货和期权等多市场进行多品种、多周期组合投资，策略上以自研的量化CTA策略为核心。“层创一号CTA”是一只运行近5年的产品，成立时间为2017年7月27日，成立以来的收益率为***%(净值日期：7月15日)。
圆融投资2008年成立于拥有“泉城”美誉的济南市，2014年完成私募管理人备案，投资理念上以资产配置为框架、风险控制为基础、量化分析为依据、资金管理为核心。“圆融投资光明2号”运行超过2年，成立以来的收益率为***%(净值日期：7月15日)。
股票量化
5亿以下规模私募旗下的股票量化冠军，是乾上泉私募基金的“乾上泉中证500指数增强1号”。乾上泉私募基金成立于2020年，是一家上海地区的相对价值私募。“乾上泉中证500指数增强1号”成立已满半年，由基金经理华逸伦、周江共同管理。
5亿以下规模的股票量化亚军、季军分别是金源亨立资产的“金源亨立豪鑫主观2号”、汇富联合的“汇富联合乙亥5号”。
金源亨立资产是一家北京地区的管理期货私募，研究范围囊括商品期货、证券、外汇、金融衍生品等多个领域，宽广的研究视角使公司能够通过多领域投资组合来分散风险，并站在宏观层面把握市场运行方向。“金源亨立豪鑫主观2号”成立满一年，由基金经理王亨负责管理工作。
汇富联合是一家2014年成立的深圳私募。“汇富联合乙亥5号”成立于2019年10月11日，成立以来的收益率为***%(净值日期：7月15日)。
量化套利
5亿以下规模私募旗下的量化套利冠军，由懿坤资产的“懿坤优才二号”摘得。懿坤资产2015年成立于上海。“懿坤优才二号”的基金经理是懿坤资产的董事长高懿，产品成立于2021年10月28日，成立以来收益率为***%(净值日期：7月15日)，成立以来夏普***。
非然奇点的“非然量化策略一期”、幂数资产的“幂数CTA一期”分别获得5亿以下规模量化套利亚军、季军。
非然奇点2015年成立于北京。“非然量化策略一期”由罗奇珂负责管理，成立于2021年1月25日，成立以来的收益率为***%(净值日期：7月15日)。
幂数资产是国内专业从事量化投资资产管理的对冲基金之一，公司投研团队具备理工科与金融复合背景，在量化投资领域拥有深入的理论研究与丰富的投研经验。
股票量化中性
5亿以下规模私募旗下的股票量化中性冠军由银杉资管的“银杉中海3号”摘得。银杉资管是一家2013年成立的温州私募，核心策略为量化CTA和组合基金(FOF)。“银杉中海3号”成立于2021年9月1日，成立以来的收益率为***%(净值日期：7月15日)。
5亿一下规模股票量化中性亚军和季军，分别是乾上泉私募基金的“乾上泉复合策略一号”、乐金资产的“乐金定渊2号”。
乾上泉私募基金是一家上海地区的相对价值私募。“乾上泉复合策略一号”2021年6月10日成立，由基金经理华逸伦负责管理，成立以来收益率为***%(净值日期：7月15日)，成立以来夏普***。
乐金资产是一家深圳地区私募，拥有多年海外市场股票量化交易以及高频做市经验，主要研究方向为因子机器学习策略、量化中性策略、指数增强策略。2021年3月4日成立，成立以来收益率为***%(净值日期：7月8日)，成立以来夏普比***。
量化多策略
5亿以下规模私募旗下的量化多策略冠军是蝶威资产的“蝶威深度智能稳健3号”。
“蝶威深度智能稳健3号”2020年3月17日成立，运行超过2年，成立以来收益率为***%(净值日期：7月8日)。
佐原量化的“佐原卓荦多策略对冲六号”、信鱼私募基金的“信鱼锦泰1号”分别摘得5亿以下规模量化多策略亚军和季军。
佐原量化是一家2018年成立的北京私募，其投资体系是一个基于资本市场大数据挖掘、行为金融研究、机器学习和策略模型量化的认知综合系统，旨在寻找具有价值的确定性强的投资机会，兼顾主观量化、动态对冲、指数增强和CTA策略，进行跨市场、多资产、多策略投资。
规则说明
【数据来源】私募排排网，截至2022年6月。根据管理人最新报送信息，本基金存续规模高于500万人民币，取截至2022年6月底的净值且产品业绩披露标识为A、公司管理规模5亿以下的基金参与排名。
【收益计算说明】由于阳光私募基金净值披露时间点不同，月度统计的时间段会有差异，我们使用最靠近统计月份月底净值作为计算净值，即取当月6日至次月5日(包括次月5日)，距当月月底最近的作为当月计算使用净值，若有两个净值距离月底一样近，则取时间靠前者。若有期间有分红、拆分情况发生，我们使用分红再投资后累计净值计算收益率。
【风险揭示】投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况作出投资决策，对投资决策自负盈亏。
